Para os motores de busca, que vasculham a web, os links são como ruas entre as páginas. Links Building é a formação da estrutura total de links externos para um determinado site. Utilizando-se da análise de ligação entre os links, os motores de busca descobrem como as páginas estão relacionadas as outras e de que maneira.
Desde o final de 1990 os links eram como um substituto de votos. Atualmente, os motores de busca estão mais sofisticados e avaliam as páginas com base nas informações de seus conteúdos e nos links que apontam para esse conteúdo!
Um estudo feito pela SEOmoz mostra uma porcentagem aproximada em realação aos cinco fatores mais importantes nos links.

Links com Palavra-chave no texto âncora = 73% de importância

Link externo com popularide = 71% de importância

Diversidades das fontes dos links = 67% de importância

Palavra-chave no título do link = 66% de importância

Confiabilidade do dominio do link = 66% de importância

Todo cuidado é pouco na formação da estrutura de links - Links Building - para uma página da web. Por exemplo: De nada adianta linkar uma página que fala sobre tecnologia a uma página de humor e vice versa. Para iniciar a sua estrutura de links, comece cadastrando seu site em diretórios. Existem diversos diretórios de qualidade para submeter o seu site.
Uma segunda opção pode ser as redes sociais como, Facebook, Orkut, MySpace, twitter, Digg e outras.
Outra opção, é conseguir links de sites ou blogs que tenham conteúdo similar ao seu, mas que esses links sejam inceridos dentro de um tema, ou um artigo que complemente o seu e se possivel com a sua palavra-chave!
E para finalizar... uma outra opção e essa a mais dificil, porém, a mais importante! Crie conteúdo relevante que leve uma pessoa a indicar esse conteúdo através de um link.
Se você achou tudo isso muito complicado, Increva-se já no SEO Training - Curso de SEO e Midias Sociais e aprenda na prática tudo sobre link Building e outras técnicas de otimização de sites.